Европейский комитет по банковскому надзору (CEBS) опубликовал результаты стресс-тестов крупнейших европейских банков, которые были проведены совместно с ЕЦБ, Еврокомиссией и национальными финансовыми регуляторами 20 стран ЕС. Регуляторы рассчитывали, что результаты теста позволят снять напряжение на валютных и фондовых рынках, вызванное ухудшением финансового состояния Греции в октябре прошлого года, пишет газета "Коммерсант".
В ходе стресс-тестов для каждого банка была сформирована модель его финансового состояния на 2010-2011 годы на основе базового и неблагоприятного сценария. Базовый сценарий основан на прогнозах Еврокомиссии по динамике ВВП в странах ЕС, а неблагоприятный сценарий - снижение ВВП относительно этого прогноза на 3%. Кроме того, отдельно рассчитывалось возможное изменение капитала первого уровня банков в случае суверенного кризиса, подобного греческому.
По оценкам CEBS, в ближайшие два года в случае реализации неблагоприятного сценария развития экономики общий ущерб крупнейших банков может достигнуть 566 млрд евро. Согласно тому же сценарию, совокупный капитал первого уровня банков может уменьшиться с 10,3% в 2009 году до 9,2% к концу 2011 года.
По результатам стресс-теста всего семь европейских банков показали отрицательный результат. В их числе немецкий Hypo Real Estate (национализированный осенью прошлого года), греческий ATEbank (контрольный пакет в котором принадлежит правительству Греции) и пять испанских банков - Banca Civica, Diada, Espiga, Unnim и Cajasur. При развитии неблагоприятного сценария этим банкам может понадобиться дополнительный капитал на общую сумму 3,5 млрд евро.
По мнению CEBS, для банков, работающих в России, - таких как Unicredit, BNP Paribas, Societe Generale, Barclays, Raiffeisen Zentralbank и других - коэффициент достаточности капитала первого уровня при неблагоприятном сценарии будет находиться в пределах 8-13%. CEBS отмечает, что результаты стресс-тестов позволяют сделать вывод об устойчивости европейской банковской системы в целом.
До выхода результатов эксперты ожидали, что стресс-тесты не пройдут около 20 банков, а совокупный дефицит капитала составит для них от 30 до 90 млрд евро. Некоторые аналитики скептически отнеслись к результатам стресс-тестов, посчитав условия неблагоприятного сценария слишком мягкими.
Вместе с тем, в минувшую пятницу член совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жозе Мануэль Гонсалес-Парамо заявил, что стресс-тестирование европейских банков является, возможно, более жестким, чем в США.